തെലുങ്ക് - ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഓഫീസറും കളക്ടറും, മജിസ്ട്രേറ്റുമൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് ജിദ്ദു നാരായണ്യ.
കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ പത്താം വയസ്സില് അമ്മ ജിദ്ദു സഞ്ജീവമ്മ മരിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് അച്ഛന് 1881ല് തിയോസഫിക്കല് സൊസൈറ്റിയില് ചേര്ന്നു. 1909 ല് കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയും അച്ഛന്റൈയൊപ്പം അഡയാറിലെ തിയോസഫിക്കല് സൊസൈറ്റി ഹെഡ്കോര്ട്ടേഴ്സില് താമസമാക്കി.
ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയുടെ കഴിവിനെ സി.ഡബ്ള്യു. ലെഡ്ബീറ്റര് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ വച്ചാണ്. ലോകമൊട്ടുക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തിയോസഫിക്കല് സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖ്യപ്രവര്ത്തകനായി അദ്ദേഹത്തെ വളര്ത്തിയെടുത്തത് ആനിബസന്റും ലെഡ്ബീറ്ററും ചേര്ന്നാണ്.
തിയോസഫിക്കല് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂര്ത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അദ്ദേഹംഇംഗ്ളണ്ടിലേക്ക് പോയി. പഠനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില് തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.